Nadir compromise programming: A model for optimization of multi-objective portfolio problem

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

نام مجله: Expert Systems with Applications

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۵

تعداد صفحات فارسی: ۱۶

کد: ۴۰۰۷۰

چکیده فارسی

در مسأله انتخاب مجموعه اوراق بهادار، تصمیم‌گیرندگان مالی اهداف و مقاصد سرمایه‌گذاری را در قالب مسائل ریاضی چند اهدافی پیشنهاد می‌کنند که با واقعیت‌های تصمیم‌گیری هماهنگ‌تر هستند. در حال حاضر روش‎های مختلفی برای بهینه‎سازی این مسائل معرفی شده‎اند. یکی از روش‎های بهینه‎سازی ،روش برنامه‌ریزی موازنه می‌باشد. با در نظر گرفتن افزایش اهمیت سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های اوراق بهادارمالی، روش جدید به نام برنامه‌ریزی موازنه ندیر را از طریق گسترش بک مدل cp محور برای بهینه‌سازی مسائل چند هدفی پیشنهاد می‎کنیم. به منظور نشان دادن عملکرد برنامه‎ریزی ندیر و قابلیت اجرایی، یک مطالعه موردی را با انتخاب کردن مجموعه‌ای با ۳۵ شاخص سهام بازار بورس ایران اجرا می‌کنیم. نتایج مقایسه روش cp و روش پیشنهادی تحت شرایط یکسان نشان می‌دهند که نتایج روش برنامه‎‌ریزی ندیر هماهنگ با اهداف dm هستند.

چکیده انگلیسی

In problem of portfolio selection, financial Decision Makers (DMs) explain objectives and investment purposes in the frame of multi-objective mathematic problems which are more consistent with decision making realities. At present, various methods have introduced to optimize such problems. One of the optimization methods is the Compromise Programming (CP) method. Considering increasing importance of investment in financial portfolios, we propose a new method, called Nadir Compromising Programming (NCP) by expanding a CP-based method for optimization of multi-objective problems. In order to illustrate NCP performance and operational capability, we implement a case study by selecting a portfolio with 35 stock indices of Iran stock market. Results of comparing the CP method and proposed method under the same conditions indicate that NCP method results are more consistent with DM purposes

مشخصات استنادی

Amiri, M., Ekhtiari, M., & Yazdani, M. (2011). Nadir compromise programming: A model for optimization of multi-objective portfolio problem. Expert Systems with Applications, 38(6), 7222-7226

دانلود اصل مقاله

ویژگی‌های مقاله برنامه نویسی (برنامه ریزی) موازنه ندیر: مدلی برای بهینه سازی مسئله مجموعه اوراق بهادار چند هدفی

مقاله “برنامه نویسی (برنامه ریزی) موازنه ندیر: مدلی برای بهینه سازی مسئله مجموعه اوراق بهادار چند هدفی” در سال ۲۰۱۱ در مجله Expert Systems with Applications چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی الزویر نمایه شده است. این مقاله به بررسی روش‎های بهینه‎سازی، روش برنامه‌ریزی موازنه ندیر و مدل cp محور برای بهینه‌سازی مسائل چند هدفی پرداخته است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۱۳ بار مورد استناد قرار گرفته است.