تاکنون کتاب‌های متعددی در زمینه اوراق بهادار نوشته شده است. یکی از این کتاب‌ها، کتاب لاتین مدیریت اوراق بهادار با بهینه سازی کاوشی است که اطلاعات بسیار جامعی را در این حوزه در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

مشخصات کتاب لاتین مدیریت اوراق بهادار با بهینه سازی کاوشی

نام کتاب: Portfolio Management with Heuristic Optimization

نویسنده: Dietmar Maringer

زبان: انگلیسی

تاریخ چاپ: ۲۰۰۵

ویراست: اول

ناشر: Springer

تعداد فصول: ۸ فصل

تعداد صفحات: ۲۳۷ صفحه

حجم فایل: ۳ مگابایت

معرفی کتاب لاتین مدیریت اوراق بهادار با بهینه سازی کاوشی

کتاب لاتین مدیریت اوراق بهادار با بهینه سازی کاوشی توسط دایتمار مارینگر در سال ۲۰۰۵ به نگارش در آمده است. چارچوب رایج برای مدیریت اوراق بهادار، بازار را بدون اصطکاک در نظر می‌گیرد و در نتیجه مدل‌های آن واقعی نیستند. به همین دلیل این کتاب صرفاً به بررسی آن دسته از مشکلات مدیریت اوراق بهادار پرداخته که در بازار اصطکاکی رخ می‌دهند و هیچ راه حل از پیش نوشته‌ای برای آن‌ها وجود ندارد. بدین منظور در دو فصل اول، پایه و اساس مدیریت اوراق بهادار و روش جدید بهینه سازی را ارایه می‌دهد و در فصل‌های بعدی مشکلات مالی همراه با مشکلات و مواردی که در زندگی واقعی پیش می‌آید مطرح می‌گردد و بعد از آن برای هر یک از آن‌ها مدلی همراه با توضیح چگونگی مواجه شدن با آن از طریق بهینه سازی کاوشی ارایه می‌گردد. سپس روشهای پیشنهادی در مطالعات تجربی به کار گرفته می‌شود و نتایج آن برای تئوری مالی مورد بحث قرار می‌گیرد. این کتاب شامل ۸ فصل است که به شرح ذیل می‌باشند:

فصل اول: مدیریت اوراق بهادار

فصل دوم: بهینه سازی کاوشی

فصل سوم: هزینه‌های معامله و موانع کامل

فصل چهارم: گوناگونی در اوراق بهادار کوچک

فصل پنجم: محدودیت‌های اصلی خطوط مؤثر Markowitz

فصل ششم: خطر پنهان ارزش در برابر ریسک

فصل هفتم: یافتن عوامل خطر مربوط به ارزش گذاری دارایی

فصل هشتم: اظهارات پایانی